宝宝39度高烧不退时家长应该立即采取物理退烧配合退烧药进行治疗。家长可以让宝宝口服布洛芬混悬液、对乙酰氨基酚缓释片等药物进行退烧，同时可以配合采取温水擦浴、热毛巾敷额头或外用退热贴等进行降温。此外，家长还应该让宝宝多喝热水或使用退热栓纳肛等。如果采取上述方法后患儿的体温仍未下降，家长应该立即携患儿就医接受治疗，以免延误病情。